某投资者向银行A购买了一份基于公司B的信用违约互换。假设银行A和公司B具有相同的信用等级并且其他条件均相同,如果银行A收购了公司B,这会对该投资者的信用违约互换价格产生什么影响?()


某投资者向银行A购买了一份基于公司B的信用违约互换。假设银行A和公司B具有相同的信用等级并且其他条件均相同,如果银行A收购了公司B,这会对该投资者的信用违约互换价格产生什么影响?()

A.信用违约互换价格将上升

B.信用违约互换价格将保持不变

C.信用违约互换价格将下降

D.基于这个信息无法进行判断

正确答案:C

试题解析:信用违约互换的价格受到信用实体的违约概率的影响。违约概率下降,则信用违约互换的价格就下降。银行A把公司B收购之后,B公司的经营将受到银行A的支持,作为股东,银行A相当于为B公司提供了增信,所以降低了B公司的违约概率。此外,收购后,B公司的违约也在一定程度上导致A银行发生信用风险事件。而两者同时发生的概率通常比单个事件发生的概率低。


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 信用 银行 时间:2023-11-03 16:36:09

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