3月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706合约价格为3347点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1704合约价格为3450点，IF1706合约价格为3427点，则（）。

A.不存在跨期套利机会

B.应该构建买入IF1704合约卖出IF1706合约策略进行跨期套利

C.1个月后盈利3000元

D.1个月后盈利30000元

正确答案：D

试题解析：

1、远期合约贴水幅度过大，则可卖出IF1704，买入IF1706合约

2、IF1704盈亏=（3380-3450）*300*10=-210000

3、IF1706盈亏=（3427-3347）*300*10=240000

4、合计盈亏=-210000+240000=30000