3月2日,2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89(两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格,交易单位分别为10000EUR和10000AUD),某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大,如果市场机制运行正常,则两合约间的价差将恢复到合理水平,该交易者决定进行套利交易。为满足合约持仓价值基本相当,卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后,上述EUR/USD


3月2日,2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89(两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格,交易单位分别为10000EUR和10000AUD),某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大,如果市场机制运行正常,则两合约间的价差将恢复到合理水平,该交易者决定进行套利交易。为满足合约持仓价值基本相当,卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后,上述EUR/USD和AUD/USD期货合约的价格分别跌至110.27和82.71,交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为()。(不考虑各项交易费用)

A.盈利1050美元

B.亏损1050美元

C.盈利105000美元

D.亏损105000美元

正确答案:A


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 合约 美元 时间:2023-11-03 16:35:16

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