假设某股票指数价格每季度变化的标准差为0.65，以该股票指数为标的股指期货价格每季度变化的标准差为0.70，两种价格的相关系数为0.95。此时一个3月期合约的最佳对冲比率（最小方差对冲比率）是（）。
假设某股票指数价格每季度变化的标准差为0.65，以该股票指数为标的股指期货价格每季度变化的标准差为0.70，两种价格的相关系数为0.95。此时一个3月期合约的最佳对冲比率（最小方差对冲比率）是（）。
A.0.882
B.0.982
C.1.023
D.1.077
正确答案：A
试题解析：最佳对冲比率=0.95*0.65/0.7=0.882。
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 比率 指数
时间：2023-11-03 16:36:00