假设市场中存在一支半年支付一次利率的国债，该债券的麦考利久期为13.083年。当市场利率为11.5%时，这只债券的修正久期为（）。
假设市场中存在一支半年支付一次利率的国债，该债券的麦考利久期为13.083年。当市场利率为11.5%时，这只债券的修正久期为（）。
A.13.083
B.12.732
C.12.459
D.12.371
正确答案：D
试题解析：
考核内容
债券久期（麦考利久期与修正久期的计算）
分析思路
根据债券修正久期计算公式，修正久期=麦考利久期/(1+债券到期收益率/每年付息次数)=13.083/(1+11.5%/2)=12.371
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 债券 利率
时间：2023-11-03 16:36:05