某投资者以8.40元的价格买入一份执行价格为75.30元的股票看涨期权；以3.60元的价格买入一份执行价格为84.70元的看涨期权；同时以5.50元的价格卖出两份执行价格为80元的看涨期权，不考虑交易成本，该策略的最大可能收益是（）元，最大可能亏损是（）元。

A.4.70，1.90

B.6.50，2.90

C.3.70，1.00

D.4.70，∞

正确答案：C

试题解析：

考核内容期权的价差策略

分析思路：本题内容是期权价差策略中的多头蝶式价差组合。当期权价格小于最小执行价格或大于最高执行价格时，投资者损失最大，等于构建组合的成本；而在期权价格中间执行价格时，投资者盈利最多。因此，

最大可能盈利=2*5.5-3.6+（80-75.30）-8.4=3.70最大可能亏损=8.40+3.60-2*5.5=1.00