某只股票当前价格为100元，1个月到期平值看涨期权价格为20元，对应平值看跌期权价格为10元。理论上可以进行的风险最低的交易是（）。

A.买入看跌期权、卖出看涨期权同时买入股票

B.卖出看跌期权、买入看涨期权同时买入股票

C.卖出看跌期权、买入看涨期权同时卖出股票

D.通过题目信息无法判断

正确答案：A

试题解析：

考核内容期权价格的基本特征与平价关系。分析思路：

根据看涨与看跌期权的平价公式C+Ke^(-rt)=P+S,买入看跌期权、卖出看涨期权同时买入股票相当于无风险投资，因而是理论上风险最低的交易。