假设标的资产价格为3477.94点，30天后到期的行权价为3350点的欧式看涨期权价格为125.60点，在没有套利机会的条件下，120天到期的行权价为3350点的看涨期权的价格最可能是（）点。

A.123.6

B.124.6

C.125.6

D.126.6

正确答案：D

试题解析：

考核内容期权的价格构成。

分析思路：期权的价格=时间价值+内在价值同一标的资产、同一执行价格的同种期权的内涵价值相同，时间价值随到期时间的延长而增大。120天到期的期权时间长，时间价值大，因而价格应高于30天到期的期权价格。因而，答案为D