A.2460.38

B.246038.5

C.82012.5

D.37500

正确答案：A

1308.某进出口贸易公司为防范汇率风险，若当前美元兑人民币的汇率为6.5095，1个月后美元升值可能给公司带来汇率风险，于是该公司决定向银行买入一笔1000万美元的人民币无本金交割远期（NDF）协议。已知当前的NDF报价如下所示：

买价卖价

1W6.51606.5210

1M6.53506.5400

2M6.55206.5570

1个月后美元/人民币汇率变为6.6204，那么，到期时（）。

A.银行应支付给公司121443美元

B.公司应支付给银行121443美元

C.银行应支付给公司122936美元

D.公司应支付给银行122936美元

正确答案：A

1309.我国某公司与银行签订远期合约，约定3个月后以1USD=6.2760CNY的汇率购买100万美元，用于支付进口货款，若3个月后美元兑人民币的汇率为6.2820，则该银行将（）。

A.盈利6000元人民币

B.损失6000元人民币

C.盈利1500元人民币

D.其他三项结论都不正确

正确答案：B

1310.某商业银行预计1个月后将有10亿欧元的头寸空缺，而3个月后该空缺的头寸将得到补充，该银行准备利用欧元兑人民币掉期交易管理外汇头寸。已知报价方的报价如下：

买价卖价EURCNY7.13777.1382

EURCNY1MS167.59169.63

EURCNY2MS325.07331.98

EURCNY3MS464.47475.11

以下关于该商业银行的操作，说法正确的是（）。

A.该银行应利用1M/2M的掉期交易，买入价是7.155163，卖出价是7.170707

B.该银行应利用1M/2M的掉期交易，买入价是7.155163，卖出价是7.170207

C.该银行应利用1M/3M的掉期交易，买入价是7.155163，卖出价是7.184647

D.该银行应利用1M/3M的掉期交易，买入价是7.155163，卖出价是7.184147

正确答案：C

1311.美元兑人民币即期汇率为6.8，1年计息一次的中国无风险利率为5%，1年计息一次的美国无风险利率为2%，则一年的远期汇率约为（）。

A.6.61

B.7.14

C.6.94

D.7.00

正确答案：D

1312.某国内贸易企业在未来5个月需要从日本采购一批价值10亿日元的商品，考虑到将来日元升值可能增加企业的采购成本，该企业决定采用日元兑人民币外汇期货进行套期保值。已知日元兑人民币外汇期货的相关情况如下：期货合约面值10万人民币当前期货合约的报价5.7445人民币/100日元保证金比例5%那么该企业正确的做法是（）。

A.做多57445手日元/人民币外汇期货，缴纳5000元人民币保证金

B.做多57445手日元/人民币外汇期货，缴纳28723元人民币保证金

C.做多574手日元/人民币外汇期货，缴纳5000元人民币保证金

D.做多574手日元/人民币外汇期货，缴纳2872250元人民币保证金

正确答案：D

1313.某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和美国股票市场的风险。

A.买入美元远期合约，卖出标普500指数期货

B.卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货

C.买入美元远期合约，买入标普500指数期货

D.卖出美元远期合约，买入标普500指数期货