中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（单选题第1001-1100题）

1001.若某国债期货合约的发票价格为103.490元，对应的现券价格（全价）为100.697元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（）。

A.7.654%

B.8.32%

C.11.09%

D.-3.61%

正确答案：C

1002.假设2015年6月9日，7天质押式回购利率报价2.045%，最便宜可交割券150005.IB净价报价100.6965，其要素表如下：

债券代码到期日每年付息次数票面利息转换因子150005.IB2025-4-913.64%1.0529那么下列选项最接近国债期货T1509的理论价格的是（）。（不考虑交割期权）

A.90.730

B.92.875

C.95.490

D.97.325

正确答案：C

1003.预期今年下半年市场资金面将进一步宽松，可进行的交易策略是（）。

A.做多国债期货，做多股指期货

B.做多国债期货，做空股指期货

C.做空国债期货，做空股指期货

D.做空国债期货，做多股指期货

正确答案：A

1004.在公开市场买入长期国债，卖出短期国债，对国债收益率曲线的影响是（）。

A.维持收益率曲线结构相对稳定

B.收益率曲线水平上移

C.收益率曲线水平下移

D.长期利率下降

正确答案：D

1005.中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）的记账式附息国债。

A.5年

B.5-10年

C.5年以内

D.4-5.25年

正确答案：D

1006.以下可以作为中金所TF1609合约可交割国债的有（）。

序号国债全称票面利率（%）到期日期转换因子

12006年记账式（十九期）国债3.27202111151.0128

22008年记账式（二十三期）国债3.62202311271.0397

32013年记账式附息（十一期）国债3.38202305231.0228

42015年记账式附息（二十三期）国债2.99202510150.9992

A.2006年记账式（十九期）国债

B.2008年记账式（二十三期）国债

C.2015年记账式附息（二十三期）国债

D.2013年记账式附息（十一期）国债

正确答案：A

1007.某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）为（）。

A.3.96%

B.3.92%

C.0.99%

D.0.98%

正确答案：A

1008.2016年3月，投资者预期近期央行将会降息，届时收益率曲线将出现平行下移，则下述投资策略中，可以使其获得最大收益的策略为（）。

A.买入10手T1606

B.买入10手TF1606

C.卖出10手T1606

D.卖出10手TF1606

正确答案：A

1009.下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。

A.看涨期权构成的牛市价差策略（BullSpread）

B.看涨期权构成的熊市价差策略（BearSpread）

C.看涨期权构成的蝶式价差策略（ButterflySpread）

D.看涨期权构成的比率价差策略（CallRatioSpread）

正确答案：D

1010.某投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。