一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为2个月，无风险利率为8%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。

精华吧→答案→知识竞赛→中金所杯全国大学生金融知识大赛

A.该期权的下限为1.3美元

B.该期权的上限为2.0美元

C.该期权的下限为1.0美元

D.该期权的上限为1.7美元

正确答案：AB

试题解析：

考核内容：期权价格的上下限

析思路：美式看跌期权的价格存在以下公式：C-P≤S_0-K×e^(-rt)，S_0-K≤C-P，代入计算得AB

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权美元时间：2023-11-03 15:54:36