当交易者买入平值看跌期权卖出虚值看跌期权建立价差组合后，基础资产价格迅速变化到了价差组合的高行权价位置。对于该价差组合描述正确的有（）。

A.平仓该组合能够实现行权价差减去权利金净成本的收益

B.平仓该组合不能实现行权价差减去权利金净成本的收益

C.该组合净收入权利金，在整个组合持有期不断有Theta收入

D.该组合净付出权利金，在整个组合持有期不断有Theta收入

正确答案：BD

试题解析：

考核内容：期权组合策略

分析思路：平值看跌期权的价格高于虚值看跌期权的价格，这一组合有初始权利金支出，平仓时不能实现收益。Theta是期权价值随到期时间的变化率，随着时间的流逝，卖出期权将得到Theta价值，买入期权会损失Theta价值。但是，虚值期权变化多。由此可以判断题中答案