某日，沪深300指数大涨7%，持有该指数期权（）头寸暴露的投资者可能承受较大损失。

A.+100Delta，-50000Gamma

B.-100Delta，+50000Gamma

C.+50000Gamma，-50000Vega

D.-50000Gamma，-50000Vega

正确答案：AD

试题解析：

考核内容希腊字母在实践中的应用。

分析思路：当标的资产发生变化时，资产组合价值的变化受delta影响的变化值与标的资产价格的变化成正比、受gamma影响的变化值与资产价格变化的平方成正比。答案A中有比较小的正delta，有比较大的负gamma，标的指数大幅上升，其受损的可能性比较大，答案D有比较大的负gamma，受损的可能性也大。答案为AD