保护性看跌期权组合策略（）。
保护性看跌期权组合策略（）。
A.是股票空头与看跌期权空头的组合
B.等价于一个看涨期权多头与一定数量资金的组合
C.最大收益是权利金
D.是股票多头与看跌期权多头的组合
正确答案：BD
试题解析：
考核内容期权的组合策略。
分析思路：保护性看跌期权组合是标的资产多头与看跌期权多头的组合，等价于一个看涨期权多头与一定数量资金的组合
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 多头
时间：2023-11-03 15:54:29