已知中金所仿真欧元兑美元期货合约EF1603和EF1604当前价格分别为108.83和108.73，合约面值均为10000美元，如果投资者做多1份EF1603合约做空3份EF1604合约，假设下一交易日EF1603和EF1604的价格为108.12和108.08，当前美元/人民币的折算汇率是6.4536，则投资者的损益为（）元人民币。

A.盈利800.25

B.亏损800.25

C.盈利3872.16

D.亏损3872.16

正确答案：A

试题解析：

本题考查外汇期货跨期套利的计算。

做多EF1603合约价格变化为：108.12-108.83=-0.71，合约面值10000美元，1份EF1603的盈亏为-0.71*10000/100=-71美元。

做空EF1604合约价格变化为：108.73-108.08=0.65，合约面值10000美元，3份EF1604的盈亏为0.65*3*10000/100=195美元。4、做多EF1603和做空EF1604的总盈亏为195-71=124美元，美元/人民币的折

算汇率是6.4536，则投资者的损益为：124*6.4536=800.2464≈800.25