某股票当前价格为80元，已知4个月后股票价格将变为75元或85元，无风险连续复利率为5%。执行价格为80，期限为4个月的欧式看跌期权价格为（）。

A.1.6

B.1.8

C.2

D.2.2

正确答案：B

试题解析：

单步二叉树期权定价公式为f=e-rt[pfu+(1-p)fd]，其中p=(ert-d）/(u-d)

带入已知e0.05*（4/12）=1.0168，=(1.0168-75/80)/(85/8075/80)=0.6344

F=0.9834*(0.6344*0+(1-0.6344)*5)≈1.8