某投资者持有期权跨式策略多头,那么随着标的资产价格从低于执行价格到高于执行价格的过程中,该组合Vega值的变化为()。
某投资者持有期权跨式策略多头,那么随着标的资产价格从低于执行价格到高于执行价格的过程中,该组合Vega值的变化为()。
A.先上升后下降
B.先下降后上升
C.先上升后下降再上升
D.先下降后上升再下降
正确答案:A
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 价格 期权
时间:2023-11-03 20:25:43