某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货CTD券的修正久期为6.5，则该组合的久期变为（）。
某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货CTD券的修正久期为6.5，则该组合的久期变为（）。
A.5.15
B.5.25
C.5.35
D.5.45
正确答案：B
试题解析：
考核内容：使用国债期货进行债券组合久期调整
目标组合久期=（100000000*5+19500000*6.5）/100000000=6.27
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 国债 期货
时间：2023-11-03 20:25:29