某债券当前的市场价格为125元，当前的市场年利率为5%，其麦考利久期为4.6年，若市场利率上升0.4%，债券的市场价格将（）。
某债券当前的市场价格为125元，当前的市场年利率为5%，其麦考利久期为4.6年，若市场利率上升0.4%，债券的市场价格将（）。
A.上升2.3元
B.下降2.3元
C.上升2.19元
D.下降2.19元
正确答案：D
试题解析：（1）计算债券的修正久期：修正久期=-麦考利久期/(1+到期收益率)=-4.6/(1+5%)=-4.38（2）计算债券价格涨跌：债券价格涨跌=125*0.4%*(-4.38)=-2.19
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 债券 涨跌
时间：2023-11-03 20:25:26