标的价格为110，某投资者建立如下投资组合：买入1手行权价格为100的看涨期权，卖出1手行权价格为100的看跌期权，卖出1手行权价格为120的看涨期权，买入1手行权价格为120的看跌期权，所有期权有相同到期日。若标的价格上涨，且波动率不变，理论上，该组合价值（）。
标的价格为110，某投资者建立如下投资组合：买入1手行权价格为100的看涨期权，卖出1手行权价格为100的看跌期权，卖出1手行权价格为120的看涨期权，买入1手行权价格为120的看跌期权，所有期权有相同到期日。若标的价格上涨，且波动率不变，理论上，该组合价值（）。
A.变大
B.不会改变
C.变小
D.会改变，但方向不确定
正确答案：B
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 价格
时间：2023-11-03 20:25:36