关于日历价差策略，以下说法正确的是（）。

A.日历价差策略的构成期权具有相同的到期日、不同的执行价格

B.中性日历价差策略中，选取的执行价格接近于股票的当前价格

C.倒置日历价差策略是买入期限较短的期权，同时卖出期现较长的期权

D.倒置日历价差策略中，短期限期权到期时，股票价格越接近于执行价格，盈利越大

正确答案：BC

试题解析：

考核内容：日历价差的构造和损益分析

分析思路：日历价差策略的构成期权具不相同的到期日、相同的执行价格，具体为卖出短期限期权，买入相同执行价的同类型长期现期权；倒置日历价差为买入短期限期权，卖出相同执行价的同类型长期限期权；日历价差策略中，短期限期权到期时，股票价格越接近于执行价格，盈利越大，导致日历价差则相反。