假设某个delta中性的资产组合gamma值不为零，为保持组合gamma和delta中性，以下交易可能合理的有（）。

精华吧→答案→知识竞赛→中金所杯全国大学生金融知识大赛

A.买入期权，卖出股票

B.卖出期权，买入股票

C.卖出股票

D.买入股票

正确答案：AB

试题解析：

考核内容：期权希腊字母

分析思路：

若组合gamma为正，则需要卖出（看跌）期权获得负gamma以及正delta，需要卖出股票保持delta中性；

若组合gamma为负，则需要买入（看跌）期权获得正gamma以及负delta，需要买入股票保持delta中性。

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权股票时间：2023-11-03 15:54:59