下列关于期权价格影响因素的表达，正确的有（）。
下列关于期权价格影响因素的表达，正确的有（）。
A.看涨期权的时间价值随到期日的临近逐渐减少，看跌期权的时间价值则相反
B.看涨和看跌期权的时间价值都随到期日的临近逐渐减少
C.其它条件不变，波动率越高，期权价值越高
D.其它条件不变，波动率越低，期权价值越低
正确答案：BC
试题解析：
考核内容：期权希腊字母及价格的影响因素
分析思路：无论看涨或是看跌期权Theta值均为负，即期权价值随着到期日临近逐渐减少；期权Vega为正，即波动率越高，期权价值越高。
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 价值
时间：2023-11-03 15:54:59