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金融风险管理
金融风险管理
31.
考虑对于某标的资产的期权资产组合,假定资产组合的delta为12,标的资产价格为10美元,标的资产每天价格变化的波动率为2%,由delta可估计出资产组合1天展望期的95%的VaR为()。
32.
LDA 框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用()拟合出一定置信水平(99.9% )和区间(一年)的操作风险VaR 值。
33.
采取()的方式来预测利率,主要是根据利率以往的运动轨迹,通过利率时间序列的计算来刻画利率走势,可用于短期走势分析。
34.
()是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
35.
()是所有计算VaR 的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。
36.
()是在银行内部控制体系的基础上,通过开展全员风险识别,识别出全行经营管理中存在的风险点,并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。
37.
()的基本思路是:银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。
38.
银行可根据实际情况自主选择VaR 值计量方法,这些方法中不包括()。
39.
()假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。
40.
()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差()协方差、相关系数等。
41.
根据(),由于投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和,因此,计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。
42.
VaR 作为风险测度的指标,不满足一致性风险测度四条公理中的()公理,不是一种一致性风险测度指标。
43.
测量潜在损失即风险测度,其理论发展大致经历了三个阶段,最新阶段是以()为代表的现代风险测度阶段。
44.
测量潜在损失即风险测度,其理论发展大致经历了三个阶段,第二阶段是以现行国际标准风险测度工具()为代表的现代风险测度阶段。
45.
近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险,这一资本也被称作(),其计量基础就是高置信水平下的风险价值VaR。
46.
当用VaR 度量风险时,某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和()。
47.
()就是投资组合在给定置信水平决定的左尾概率区间内可能发生的平均损失。
48.
在大型银行所使用的内部模型中,国际清算银行所定义的市场不利变化的置信度水平为()。
49.
测量日风险价值的公式为:()。
50.
假设一个投资的平均日收益率-0.03%,标准差为1%,目前的价值为100万元,置信度水平为99%,则VaR为()。
51.
下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是()。
52.
假定资产A和B的日波动率分别为1.6%和2.5%,资产A和B在上个交易日末的价格为20美元以及40美元,该日资产回报相关系数的估计值为0.25,EWMA模型中的λ参数为0.95,那么新的相关系数估计为?
53.
假如一家银行对大量零售客户发放了大量贷款,每笔贷款的年违约概率为1.5%,根据Vasicek模型我们有99.5%的把握肯定1年内违约概率不会大于?(假设Copula相关系数ρ的估测值为0.2)
54.
假定y=x^2,x服从正态分布,期望值为0,标准差为1,x和y之间的相关系数为?
55.
以下关于相关系数的论述,正确的是
56.
一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模,他必须使他的经理相信这是最好的方法。下列哪项说法是错误的?
57.
如果证券A 和B 正相关,那么当证券A 价格上涨时,证券B的价格()
58.
以下关于相关系数的说法,哪个是错误的?()
59.
如果两个资产的日收益率为正相关,那么()
60.
()的基本思想是将观测变量进行分类,将相关性较高,即联系比较紧密的分在同一类中,而不同类变量之间的相关性则较低,每一类变量实际上就代表了一个基本结构,即公共因子。
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