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测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，最新阶段是以（）为代表的现代风险测度阶段。
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测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，最新阶段是以（）为代表的现代风险测度阶段。
A.VaR
B.ES
C.CVaR
D.WES
正确答案：ES
Tag：
金融风险管理
阶段
风险
时间：2023-12-17 21:46:27
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测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，第二阶段是以现行国际标准风险测度工具（）为代表的现代风险测度阶段。
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VaR 作为风险测度的指标，不满足一致性风险测度四条公理中的（）公理，不是一种一致性风险测度指标。
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近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险，这一资本也被称作（），其计量基础就是高置信水平下的风险价值VaR。
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当用VaR 度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。
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（）就是投资组合在给定置信水平决定的左尾概率区间内可能发生的平均损失。
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在大型银行所使用的内部模型中，国际清算银行所定义的市场不利变化的置信度水平为（）。
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测量日风险价值的公式为：（）。
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假设一个投资的平均日收益率-0.03％，标准差为1％，目前的价值为100万元，置信度水平为99％，则VaR为（）。
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下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。
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假定资产A和B的日波动率分别为1.6%和2.5%，资产A和B在上个交易日末的价格为20美元以及40美元，该日资产回报相关系数的估计值为0.25，EWMA模型中的λ参数为0.95，那么新的相关系数估计为？
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假如一家银行对大量零售客户发放了大量贷款，每笔贷款的年违约概率为1.5%，根据Vasicek模型我们有99.5%的把握肯定1年内违约概率不会大于？（假设Copula相关系数ρ的估测值为0.2）
10.
假定y=x^2，x服从正态分布，期望值为0，标准差为1，x和y之间的相关系数为？
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以下关于相关系数的论述，正确的是
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一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模，他必须使他的经理相信这是最好的方法。下列哪项说法是错误的？
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如果证券A 和B 正相关，那么当证券A 价格上涨时，证券B的价格（）
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以下关于相关系数的说法，哪个是错误的？（）
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如果两个资产的日收益率为正相关，那么（）
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（）的基本思想是将观测变量进行分类，将相关性较高，即联系比较紧密的分在同一类中，而不同类变量之间的相关性则较低，每一类变量实际上就代表了一个基本结构，即公共因子。
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2008 年的全球金融危机表明，危机时期不同机构、不同风险之间的相关性会（）。
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假设收益序列不相关，如果2天的波动率为1.2%，那么20天的波动率是多少？
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对于一个对数正态变量X，我们已知ln（X）服从均值为0，标准差为0.5的正态分布。那么X的期望和方差是多少？
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某一资产的波动率的最新估计值为1.5%，资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94，假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元，根据EWMA模型计算的波动率为？