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假定y=x^2，x服从正态分布，期望值为0，标准差为1，x和y之间的相关系数为？
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假定y=x^2，x服从正态分布，期望值为0，标准差为1，x和y之间的相关系数为？
A.1
B.0.5
C.0
D.-1
正确答案：0
Tag：
金融风险管理
正态分布
假定
时间：2023-12-17 21:46:19
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以下关于相关系数的论述，正确的是
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假如一家银行对大量零售客户发放了大量贷款，每笔贷款的年违约概率为1.5%，根据Vasicek模型我们有99.5%的把握肯定1年内违约概率不会大于？（假设Copula相关系数ρ的估测值为0.2）
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一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模，他必须使他的经理相信这是最好的方法。下列哪项说法是错误的？
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如果两个资产的日收益率为正相关，那么（）
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（）的基本思想是将观测变量进行分类，将相关性较高，即联系比较紧密的分在同一类中，而不同类变量之间的相关性则较低，每一类变量实际上就代表了一个基本结构，即公共因子。
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2008 年的全球金融危机表明，危机时期不同机构、不同风险之间的相关性会（）。
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假设收益序列不相关，如果2天的波动率为1.2%，那么20天的波动率是多少？
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对于一个对数正态变量X，我们已知ln（X）服从均值为0，标准差为0.5的正态分布。那么X的期望和方差是多少？
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某一资产的波动率的最新估计值为1.5%，资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94，假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元，根据EWMA模型计算的波动率为？
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网站的访问次数服从幂律分布，其中α=2。假定有1%的网站每天会受到500或更多次的点击，则在所有的网站中，日点击次数为1000的网站所占的比例是多少？
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使用λ=0.95的EWMA模型来预测方差，赋予前第4天收益率的权重是多少？
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某资产的波动率为每年25%，对应一天的资产价格百分比变化的标准差是多少？（）
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测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，首先是以（）等为主要度量指标的传统风险测度阶段。
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按照（）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。
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在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。
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（）表明收益率的高低与投资期限的长短无关。
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假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同），其净利息收入的变化为（）。
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市场风险管理中的久期缺口同样可以用来评估利率变化对银行某个时期的流动性状况的影响：当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。
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久期可以用来对银行资产负债的利率敏感度进行分析，资产负债久期缺口的绝对值越大，则（）
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（）是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换。