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当用VaR 度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。
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当用VaR 度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。
A.大
B.小
C.相同
D.不确定
正确答案：大
Tag：
金融风险管理
风险
之和
时间：2023-12-17 21:46:26
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（）就是投资组合在给定置信水平决定的左尾概率区间内可能发生的平均损失。
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近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险，这一资本也被称作（），其计量基础就是高置信水平下的风险价值VaR。
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在大型银行所使用的内部模型中，国际清算银行所定义的市场不利变化的置信度水平为（）。
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测量日风险价值的公式为：（）。
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