（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差（）协方差、相关系数等。_精华吧

（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差（）协方差、相关系数等。

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（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差（）协方差、相关系数等。

A.资产财务状况分析法

B.方差（）协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

正确答案：方差（）协方差法

Tag：金融风险管理协方差方差时间：2023-12-17 21:46:29

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