某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY汇率为7.1245/7.1255,3个月USD/CNY汇率为7.1237/7.1247,6个月USD/CNY汇率为7.1215/7.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险,卖出100万美元的3个月期美元远期,同时买入100万美元的6个月期美元远期,则该公司的到期净损益是()。


某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY汇率为7.1245/7.1255,3个月USD/CNY汇率为7.1237/7.1247,6个月USD/CNY汇率为7.1215/7.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险,卖出100万美元的3个月期美元远期,同时买入100万美元的6个月期美元远期,则该公司的到期净损益是()。

A.0.12万元人民币

B.0.12万美元

C.0.32万美元

D.0.32万元人民币

正确答案:A


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 汇率 远期 时间:2023-11-22 14:03:47