下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。_精华吧

下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。

精华吧→答案→知识竞赛→中金所杯全国大学生金融知识大赛

下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。

A.熊市垂直价差组合

B.牛市垂直价差组合

C.宽跨式期权组合

D.其他三项都不对

正确答案：A

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛价差方向时间：2023-11-03 20:40:56

相关答案

1.李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）。
2.2018年3月2日，上证50ETF市场价格为2.86元，某投资者卖出一张3月28日到期，行权价为2.8元的看涨期权，权利金0.1121元，同时买入一张4月25日到期，行权价为2.8元的看涨期权，权利金0.1330元。假设到3月28日，上证50ETF市场价格为2.9元，已知一张期权合约的乘数为10000，在不考虑交易费用的情况下，投资组合的理论价值不可能出现的情况是（）。
3.假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。
4.某只股票当前价格为100元，1个月到期平值看涨期权价格为10元，对应平值看跌期权价格为20元。该价格在多个交易日持续存在，最有可能的原因是（）。
5.如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），deltA.0.5，gammA.0.05，vegA.0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。
6.某股票每年的价格上升系数为1.1，下降系数为0.9，假设无风险利率为5%。该股票价格上涨和下跌的风险中性概率分别为（）。
7.当前某公司股票价格100元。投资者持有1单位股票，卖出10单位执行价为130元1个月到期看涨期权。此时该投资组合的Delta为0，关于该投资组合风险分析正确的是（）。
8.股票价格为50元，无风险年利率为10%，基于这个股票，执行价格均为40元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差7美元，都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会，套利空间为多少？（）
9.某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。
10.进行Delta中性套期保值，Gamma的绝对值较高的头寸，风险程度也较（），而Gamma绝对值较低的头寸，风险程度越（）。

热门答案