某交易商为了防止股票现货市场上一篮子股票价格下跌,于是以2600点卖出9月份交割的股指期货合约进行套期保值。同时,为了防止总体市场上涨造成的期货市场上的损失,又以70点的权利金,买入9月份执行价格为2580的股指期货看涨期权合约。如果到了期权行权日,股指期货09合约价格上涨到2680点,若该交易商执行期权,并按照市场价格将期货部位平仓,则该企业在期货、期权市场上的交易结果是()。(忽略交易成本,且假设股指期货与股指期权合约乘数相同)


某交易商为了防止股票现货市场上一篮子股票价格下跌,于是以2600点卖出9月份交割的股指期货合约进行套期保值。同时,为了防止总体市场上涨造成的期货市场上的损失,又以70点的权利金,买入9月份执行价格为2580的股指期货看涨期权合约。如果到了期权行权日,股指期货09合约价格上涨到2680点,若该交易商执行期权,并按照市场价格将期货部位平仓,则该企业在期货、期权市场上的交易结果是()。(忽略交易成本,且假设股指期货与股指期权合约乘数相同)

A.净盈利50点

B.净亏损20点

C.净盈利20点

D.净亏损50点

正确答案:D


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 期货 时间:2023-11-03 20:40:35

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