进行Delta中性套期保值,Gamma的绝对值较高的头寸,风险程度也较(),而Gamma绝对值较低的头寸,风险程度越()。
进行Delta中性套期保值,Gamma的绝对值较高的头寸,风险程度也较(),而Gamma绝对值较低的头寸,风险程度越()。
A.高,高
B.高,低
C.低,低
D.低,高
正确答案:B
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 头寸 绝对值
时间:2023-11-03 20:40:43