某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。
某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。
A.卖出28手A期权，买入16份标的资产
B.买入28手A期权，卖出16份标的资产
C.卖出28手A期权，卖出16份标的资产
D.买入28手A期权，买入16份标的资产
正确答案：A
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 标的
时间：2023-11-03 20:40:44