假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。
假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。
A.卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权
B.买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
C.卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
D.买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
正确答案：B
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 策略
时间：2023-11-03 20:40:38