假设投资者以350元的价格卖出行权价为12500元的看涨期权，并以250元的价格卖出行权价为12000元的看跌期权，两个期权到期时间相同，则该组合在（）区间时一定盈利。

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A.（13100，13500）

B.（10800，11400）

C.（11400，13100）

D.（10800，13700）

正确答案：C

试题解析：

投资者期初收到350+250=600，组合到期时的回报高于-600时，投资者盈利。盈利区间的下界为12000-600=11440，上界为12500+600=13100。

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权投资者时间：2023-11-03 16:36:26