在BS模型假设下，股票价格为90元，未来一年不支付红利，无风险年利率为5%（按单利计），则到期期限为1年、执行价格为80元的该股票美式看涨期权的价格上限为（）元。

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A.80

B.84

C.90

D.94.5

正确答案：C

试题解析：

根据BS模型，看涨期权价格的上界为标的价格。

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛价格期权时间：2023-11-03 16:36:25