股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计），则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格为（）元。

A.

B.

C.

D.

正确答案：A

试题解析：

计算风险中性上涨概率uu*（1+10%）+（1-u）*（1-10%）=1+8%*3/12u=(1.02-0.9)/(1.1-0.9)

利用风险中性概率计算期权价格（Max（40*（1+10%）-42，0）*u+Max（40*（1-10%）-42，0）*（1-u））/(1+8%*3/12)

=1/1.02*2*(1.02-0.9)/(1.1-0.9)