如果该机构决定买入“50ETF沽3月2850”对冲现货下行风险，根据期权的最新行情，假设其它条件不变，每张期权合约每天承担的时间价值损失成本为（）元。
如果该机构决定买入“50ETF沽3月2850”对冲现货下行风险，根据期权的最新行情，假设其它条件不变，每张期权合约每天承担的时间价值损失成本为（）元。
A.11
B.40
C.10
D.20
正确答案：A
试题解析：
考核内容：期权的价格构成。
分析思路：theta是期权价值对时间的敏感度。50ETF沽3月2850的theta为-0.0011，则每张期权合约每日损失0.0011*10000=11元
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 合约
时间：2023-11-03 16:36:14