假设产品顺利发行，发行时刻沪深300指数为4000点，而产品中嵌入的期权组合的Delta的绝对值为0.35，为了保持Delta中性，需要（）沪深300股指期货。

A.买入29手

B.卖出29手

C.买入31手

D.卖出31手

正确答案：B

试题解析：整个产品的Delta=1000000×100×0.35÷4000=8750元，即指数变动一个指数电，整个产品的价值将变动8750元，而1手沪深300股指期货的Delta则是300元（股指期货的合约乘数为300元/点），所以需要的股指期货手数为8750/300=29手。只有当指数下跌时，发行人的才会发生亏损，所以发行人的Delta是正的，所以需要卖出股指期货来把Delta变成0。