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通常来说，基础资产价格变化同对应期权市场隐含波动率变化的相关性是（）。

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通常来说，基础资产价格变化同对应期权市场隐含波动率变化的相关性是（）。

A.正相关

B.负相关

C.不相关

D.存在明确函数关系

正确答案：C

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权相关性时间：2023-11-03 16:28:57

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1.某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权，期权合约乘数为100，其他条件不变，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约为（）。
2.某无股息股票看跌期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为18元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（）元。
3.对于看涨期权熊市价差策略，下列说法正确的是（）。
4.6个月到期、执行价格为50美元的欧式看涨期权价格为4.5美元，标的股票当前价格为66美元，设无风险利率为10%，股票无分红，则（）操作可以获得无风险收益。
5.某交易者在3月4日以0.0320元的价格卖出一张执行价格为2.1000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0471元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.0000元的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。
6.以下存在无风险套利机会的是（）。
7.当前基础标的价格100。投资者卖出1个月到期执行价格为95的看跌期权，卖出1个月到期执行价格为105的看涨期权，当基础标的价格未发生变化，但市场波动率偏度大幅上升时头寸会（）。
8.股票当前价格为100元，一年后价格上涨为105元，或下跌为90元。已知无风险连续利率为5%，若复制3份以该股票为标的、执行价为100元一年期看跌期权，如下说法中正确的是（）。
9.某基础资产当前价格100元，6个月平值看涨期权价格2.33元，Delta=0.5；6个月执行价为105的虚值看涨期权价格5.00元，Delta=0.1，此时可能的波动率交易机会是（）。
10.假设某投资者手上有以下投资组合，市场上存在两支期权，希腊字母如下表：DeltaGammaVega投资组合200200800期权甲0.40.050.1期权乙0.50.060.2若该投资者要采取Delta-Gamma-Vega中性策略，则除必要的期货操作外，该投资者宜选择的策略是（）。

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