某无股息股票看跌期权期限为2个月,执行价格20元,股票当前价格为18元,假设无风险利率为6%,按连续复利计算,则该期权的价格下限为()元。


某无股息股票看跌期权期限为2个月,执行价格20元,股票当前价格为18元,假设无风险利率为6%,按连续复利计算,则该期权的价格下限为()元。

A.1.8

B.2.0

C.2.2

D.2.6

正确答案:A


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 价格 时间:2023-11-03 16:28:56

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