某无股息股票看跌期权期限为2个月,执行价格20元,股票当前价格为18元,假设无风险利率为6%,按连续复利计算,则该期权的价格下限为()元。
某无股息股票看跌期权期限为2个月,执行价格20元,股票当前价格为18元,假设无风险利率为6%,按连续复利计算,则该期权的价格下限为()元。
A.1.8
B.2.0
C.2.2
D.2.6
正确答案:A
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 价格
时间:2023-11-03 16:28:56