某基础资产当前价格100元，6个月平值看涨期权价格2.33元，Delta=0.5；6个月执行价为105的虚值看涨期权价格5.00元，Delta=0.1，此时可能的波动率交易机会是（）。
某基础资产当前价格100元，6个月平值看涨期权价格2.33元，Delta=0.5；6个月执行价为105的虚值看涨期权价格5.00元，Delta=0.1，此时可能的波动率交易机会是（）。
A.卖出1张平值期权，买入5张虚值期权
B.买入1张平值期权，买入5张虚值期权
C.买入1张平值期权，卖出5张虚值期权
D.卖出1张平值期权，卖出5张虚值期权
正确答案：C
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 价格
时间：2023-11-03 16:28:53