假设某投资者手上有以下投资组合，市场上存在两支期权，希腊字母如下表：DeltaGammaVega投资组合200200800期权甲0.40.050.1期权乙0.50.060.2若该投资者要采取Delta-Gamma-Vega中性策略，则除必要的期货操作外，该投资者宜选择的策略是（）。
假设某投资者手上有以下投资组合，市场上存在两支期权，希腊字母如下表：DeltaGammaVega投资组合200200800期权甲0.40.050.1期权乙0.50.060.2若该投资者要采取Delta-Gamma-Vega中性策略，则除必要的期货操作外，该投资者宜选择的策略是（）。
A.买进期权甲2000手，买进期权乙5000手
B.卖出期权甲2000手，买进期权乙5000手
C.买进期权甲2000手，卖出期权乙5000手
D.卖出期权甲2000手，卖出期权乙5000手
正确答案：C
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 投资者
时间：2023-11-03 16:28:53