上证50ETF价格为2.856元，行权价为2.85元的看跌期权delta=-0.4570，gamma=2.4680，行权价为2.7元的看跌期权delta=-0.1426，gamma=1.4022，某投资者购买了一张行权价格为2.85元的看跌期权，卖出两张行权价格为2.7元的看跌期权，上述两种期权到期日相同，则组合delta和gamma为（）。
上证50ETF价格为2.856元，行权价为2.85元的看跌期权delta=-0.4570，gamma=2.4680，行权价为2.7元的看跌期权delta=-0.1426，gamma=1.4022，某投资者购买了一张行权价格为2.85元的看跌期权，卖出两张行权价格为2.7元的看跌期权，上述两种期权到期日相同，则组合delta和gamma为（）。
A.0.5996，3.8702
B.-0.1718，-0.3364
C.-0.1718，3.8702
D.0.5996，-0.3364
正确答案：B
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 价格
时间：2023-11-03 16:28:53