标准B-S模型适用于（）的定价。

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标准B-S模型适用于（）的定价。

A.欧式看涨期货期权

B.欧式期货期权

C.不支付红利的美式股票看涨期权

D.欧式股票期权

正确答案：ABCD

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权期货时间：2023-11-03 16:02:47

相关答案

1.沪深300指数为3477.94点，现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深
2.3月初，沪深300指数为3347.94点，沪深300仿真期权T型报价如下：
3.2017年3月末，沪深300指数为3477.94点，已挂牌的沪深300股指期权仿真合约的有（）。
4.某股票价格115元，某投资者买入一张行权价格为120元、到期时间为1个月的股票认购期权，支付权利金4元；同时买入一张行权价格为110元、到期时间相同的股票认沽期权，支付权利金3元。期权合约单位为10000，则在期权合约到期日，股票价格为（）。
5.某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权，又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）（不考虑交易费用和保证金要求）。
6.某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。
7.某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2.065元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。
8.3月4日，上证50ETF基金的价格为2.063元，交易者分析该标的1603期权合约到期前，该标的基金价格会在目前价格范围窄幅整理，适宜的操作策略是（）。
9.BS期权定价模型涉及的参数有（）。
10.以下关于期权交易的表述，正确的是（）。

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