沪深300指数为3477.94点,现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深
沪深300指数为3477.94点,现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深
300仿真欧式看涨期权信息见下表。
期权合约代码期权合约价格
IO1704-C-32002772
IO1704-C-32502272
IO1704-C-33001776
IO1704-C-33501252
则下列套利关系正确的是:()。
A.买入一份IO1704-C-3200、买入一份IO1704-C-3300、卖出两份IO1704-C-3250
B.卖出一份IO1704-C-3200、卖出一份IO1704-C-3300、买出两份IO1704-C-3250
C.买入一份IO1704-C-3250、买出一份IO1704-C-3350、卖出两份IO1704-C-3300
D.卖出一份IO1704-C-3250、卖出一份IO1704-C-3350、买入两份IO1704-C-3300
正确答案:BC
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 合约
时间:2023-11-03 16:02:46