一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元，执行价格为60美元，股票当前价格为64美元，预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%，则以下表述正确的有（）。
一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元，执行价格为60美元，股票当前价格为64美元，预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%，则以下表述正确的有（）。
A.卖出期权、做多股票
B.买入期权、做空股票
C.套利者的盈利现值最少为0.69美元
D.套利者的盈利现值最多为0.69美元
正确答案：BC
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 美元 股票
时间：2023-11-03 16:02:42