若某虚值看跌期权当前市场最新价格为100元。根据BS定价模型带入30天历史波动率得到的理论价格为90元，以下说法正确的有（）。

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A.存在套利空间，具体操作为：买入看跌期权并买入对应Delta的基础资产。

B.理论价格和市场价格的差异可能是由于波动率偏度结构造成的。

C.理论价格和市场价格的差异可能是由于市场现金借贷成本、融券卖空成本、卖空限制等因素造成的。

D.单从题目信息无法判断是否存在套利机会。

正确答案：ABC

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛价格期权时间：2023-11-03 16:02:35