当前市场上基础资产价格100元，6个月期限和9个月期限期权隐含波动率如下表：

执行价6个月Vol9个月Vol

9023%26%

9520%22%

10018%20%

10519%19%

11019%19%

投资者卖出一张执行价为100元6个月看涨期权，买入一张执行价为110元9个月期限看涨

期权3天后，市场波动率变成如下：

执行价6个月Vol9个月Vol

9023%26%

9520%22%

10018%20%

10526%33%

11029%39%

对该组合的描述正确的有（）。

A.对于执行价为110元的9个月期限看涨期权，有20个点的波动率收益

B.对于执行价为100元的6个月期限看涨期权，有3天的Theta收益

C.该组合被称为日历价差

D.该组合被称为牛市价差

正确答案：ABC