假设投资者持有国债现货价值为8亿，修正久期为8.5，如果其看空后市，计划将久期调整至8。若5年国债期货的久期为4.8，10年期国债期货的久期为7.3，投资者可以采取的操作是（）。
假设投资者持有国债现货价值为8亿，修正久期为8.5，如果其看空后市，计划将久期调整至8。若5年国债期货的久期为4.8，10年期国债期货的久期为7.3，投资者可以采取的操作是（）。
A.做空83手5年期国债期货
B.做空55手10年期国债期货
C.做空10手10年期国债期货和做空48手5年期国债期货
D.做空10手5年期国债期货和做空68手10年期国债期货
正确答案：AB
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期货 国债
时间：2023-11-03 16:02:26